PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с XUSF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с XUSF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO).

BKCL.TO и XUSF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и XUSF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и XUSF.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%7.29%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью -8.65%.

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с HEB.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и XUSF.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии XUSF.TO в 0.25%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOXUSF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

-0.06

+2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

0.06

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.10

+4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.68

-0.26

+16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. XUSF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XUSF.TO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и XUSF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOXUSF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

-0.06

+2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.96

+0.66

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и XUSF.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и XUSF.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности XUSF.TO в 0.93%

TTM202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и XUSF.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, примерно равная максимальной просадке XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и XUSF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOXUSF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-16.88%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-14.66%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-11.42%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-3.12%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

5.58%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и XUSF.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) имеют волатильность 6.03% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOXUSF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.76%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.83%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

22.33%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

18.34%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

18.34%

-5.43%