Сравнение BKCG.L с SHLG.L
BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and SHLG.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCG.L returned 56.44%/yr vs 18.72%/yr for SHLG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SHLG.L.
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и SHLG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCG.L показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у SHLG.L с доходностью 19.45%.
BKCG.L
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 99.27%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLG.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG.L и SHLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 35.75% | 23.16% | 6.98% | 308.24% | -77.39% |
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 19.45% | 3.87% | 18.54% | 26.67% | -7.48% |
Correlation
The correlation between BKCG.L and SHLG.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between BKCG.L and SHLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. SHLG.L — Ранг доходности на риск
BKCG.L
SHLG.L
Сравнение BKCG.L c SHLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCG.L | SHLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.06 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 4.80 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCG.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.62 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и SHLG.L
Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки SHLG.L в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и SHLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -27.07% | -55.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | -12.65% | -41.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -24.02% | -33.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.72% | -2.80% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -9.50% | -33.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 5.43% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и SHLG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 7.69% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 15.08% | +30.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.15% | 19.11% | +48.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.54% | 18.97% | +55.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.54% | 18.87% | +55.67% |
Сравнение комиссий BKCG.L и SHLG.L
BKCG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHLG.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG.L и SHLG.L
BKCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.33% | 0.39% | 0.47% | 0.43% | 0.62% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
BKCG.L and SHLG.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCG.L and 0.40% for SHLG.L.
Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и SHLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор