PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLG.L с KARP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHLG.L и KARP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLG.L и KARP.L


2026 (YTD)2025202420232022
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
-1.01%4.01%18.71%26.84%-7.22%
KARP.L
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD
5.37%33.35%-17.39%-12.26%-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, SHLG.L показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 5.37%.


SHLG.L

1 день
1.47%
1 месяц
4.68%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-3.03%
1 год
11.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.80%
10 лет*

KARP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
4.74%
С начала года
5.37%
6 месяцев
1.99%
1 год
46.41%
3 года*
-0.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHLG.L и KARP.L

SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.


Доходность на риск

SHLG.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина

KARP.L
Ранг доходности на риск KARP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARP.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLG.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHLG.LKARP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.87

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.41

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

5.43

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

13.86

-10.48

SHLG.L vs. KARP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLG.L на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа KARP.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLG.L и KARP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHLG.LKARP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.87

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.24

+0.68

Корреляция

Корреляция между SHLG.L и KARP.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLG.L и KARP.L

Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как KARP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
0.54%0.53%0.60%0.55%0.76%0.89%
KARP.L
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLG.L и KARP.L

Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и KARP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SHLG.LKARP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-56.63%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-9.76%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-26.64%

+19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-35.48%

+25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.82%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLG.L и KARP.L

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) составляет 5.67%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHLG.LKARP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.02%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

17.10%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

24.66%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

24.96%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

24.96%

-6.37%