Сравнение SHLG.L с KARP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L).
SHLG.L и KARP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. KARP.L - это пассивный фонд от Waystone Management, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLG.L и KARP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLG.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | -1.01% | 4.01% | 18.71% | 26.84% | -7.22% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 5.37% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLG.L показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 5.37%.
SHLG.L
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLG.L и KARP.L
SHLG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Доходность на риск
SHLG.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
SHLG.L
KARP.L
Сравнение SHLG.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLG.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.87 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.41 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 5.43 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 13.86 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.87 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.24 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между SHLG.L и KARP.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLG.L и KARP.L
Дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как KARP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 0.53% | 0.60% | 0.55% | 0.76% | 0.89% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHLG.L и KARP.L
Максимальная просадка SHLG.L за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLG.L и KARP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -56.63% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -9.76% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -26.64% | +19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -35.48% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.82% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLG.L и KARP.L
Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) составляет 5.67%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что SHLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLG.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.02% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 17.10% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 24.66% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 24.96% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 24.96% | -6.37% |