PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG.L с BRIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG.L с BRIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - BKCG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRIP.L is a Industrials Equities fund tracking the Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, BKCG.L returned 99.27% vs 11.52% for BRIP.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BKCG.L charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for BRIP.L.

Доходность

Сравнение доходности BKCG.L и BRIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG.L показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 6.39%.

BKCG.L

1 день
-3.52%
1 месяц
-0.30%
С начала года
35.75%
6 месяцев
13.62%
1 год
99.27%
3 года*
56.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRIP.L

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.21%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.44%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG.L и BRIP.L

2026 (YTD)20252024
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		35.75%23.16%51.94%
BRIP.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		6.39%33.47%-3.56%

Correlation

The correlation between BKCG.L and BRIP.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с BKCG.L:
BKCG.L с DAGB.LBKCG.L с BTC-USDBKCG.L с DAPP.LBKCG.L с BCHN.LBKCG.L с MSTRBKCG.L с DAPPBKCG.L с XMHQ
Часто сравнивают с BRIP.L:
BRIP.L с XSPR.LBRIP.L с XLIP.LBRIP.L с SXLI.LBRIP.L с XWIS.LBRIP.L с XSNR.LBRIP.L с IISU.LBRIP.L с WNDU.L

Доходность на риск

BKCG.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG.L
Ранг доходности на риск BKCG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCG.LBRIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.81

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.16

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.15

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

3.31

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCG.L vs. BRIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG.L на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BRIP.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG.L и BRIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCG.LBRIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.81

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.31

-1.15

Просадки

Сравнение просадок BKCG.L и BRIP.L

Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и BRIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCG.LBRIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.56%

-10.38%

-72.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.08%

-10.38%

-43.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.72%

-5.98%

-19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.37%

-2.52%

-40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

3.59%

+26.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG.L и BRIP.L

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCG.LBRIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

5.43%

+13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.66%

12.45%

+33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.15%

14.77%

+52.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.54%

15.05%

+59.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.54%

15.05%

+59.49%

Сравнение комиссий BKCG.L и BRIP.L

BKCG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRIP.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG.L и BRIP.L

Ни BKCG.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BKCG.L and BRIP.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRIP.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRIP.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.L.

BKCG.L is categorized as Technology Equities, while BRIP.L is Industrials Equities. BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for BKCG.L and 0.47% for BRIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и BRIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор