PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с ZWP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с ZWP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO).

BKCC.TO и ZWP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и ZWP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и ZWP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%17.14%5.41%-14.52%28.26%-2.82%19.86%-12.30%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у ZWP.TO с доходностью -0.34%.

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и ZWP.TO

BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ZWP.TO в 0.65%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. ZWP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c ZWP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOZWP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.75

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

1.12

+3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.15

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

1.04

+3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.57

3.63

+15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. ZWP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа ZWP.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и ZWP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOZWP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.75

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.44

-0.44

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и ZWP.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и ZWP.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности ZWP.TO в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и ZWP.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки ZWP.TO в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и ZWP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOZWP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-30.71%

-69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.68%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-19.30%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.42%

-93.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-4.76%

-95.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.07%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и ZWP.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) составляет 5.83%, в то время как у BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOZWP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.60%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.15%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

15.56%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.95%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.76%

+1.22%