PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

BKCC.TO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%17.14%5.41%-18.81%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-4.55%14.33%34.31%14.81%-15.66%
Разные валюты инструментов

BKCC.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью -4.55%.

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%

HYLD-U.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
16.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и HYLD-U.TO

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOHYLD-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.77

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

1.20

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.18

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

1.15

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.57

3.85

+15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа HYLD-U.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.77

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.51

-0.51

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и HYLD-U.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности HYLD-U.TO в 8.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-31.64%

-68.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-13.99%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.74%

-92.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-10.10%

-89.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.44%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) составляет 5.83%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.93%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

12.09%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

22.09%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

18.04%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.04%

-1.06%