PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUL с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUL с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

BJUL и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BJUL и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и ZOCT

2026 (YTD)20252024
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%2.41%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий BJUL и ZOCT

И BJUL, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

BJUL vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJULZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.03

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.99

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.43

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

15.10

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUL vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJULZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.03

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.44

-0.78

Корреляция

Корреляция между BJUL и ZOCT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и ZOCT

Ни BJUL, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUL и ZOCT

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BJULZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-3.18%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-1.91%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.77%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.37%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.43%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и ZOCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJULZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.07%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

1.70%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

3.20%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

3.14%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

3.14%

+10.63%