Сравнение BITK с PEPS
BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BITK charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности BITK и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITK показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
BITK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -36.26%
- С начала года
- -30.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITK и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -30.37% | -27.15% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 4.30% |
Correlation
The correlation between BITK and PEPS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITK vs. PEPS — Ранг доходности на риск
BITK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение BITK c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITK | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITK и PEPS
Максимальная просадка BITK за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITK и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITK | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -21.26% | -36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.75% | -0.66% | -53.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -2.70% | -34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITK и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITK | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.16% | 13.85% | +34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.16% | 18.16% | +30.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.16% | 18.16% | +30.00% |
Сравнение комиссий BITK и PEPS
BITK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITK и PEPS
Дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.49%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 49.49% | 23.15% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BITK and PEPS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for BITK.
BITK has the higher dividend yield at 49.49%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for BITK and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для BITK и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор