Сравнение BITC.DE с ETH-USD
BITC.DE (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITC.DE returned 30.09%/yr vs -7.76%/yr for ETH-USD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITC.DE и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BITC.DE торгуется в EUR, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BITC.DE показывает доходность -26.37%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -45.24%.
BITC.DE
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -20.90%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -28.12%
- 1 год
- -40.05%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.18%
- 1 месяц
- -30.87%
- С начала года
- -45.24%
- 6 месяцев
- -46.73%
- 1 год
- -34.47%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 59.74%
Сравнение доходности по годам BITC.DE и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITC.DE CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP | -26.37% | -16.94% | 129.58% | 149.42% | -63.64% | 41.07% |
ETH-USD Ethereum | -45.24% | -21.49% | 54.40% | 86.01% | -65.36% | 52.06% |
Correlation
The correlation between BITC.DE and ETH-USD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between BITC.DE and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC.DE vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BITC.DE
ETH-USD
Сравнение BITC.DE c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP (BITC.DE) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC.DE | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.52 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.91 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC.DE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.51 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BITC.DE и ETH-USD
Максимальная просадка BITC.DE за все время составила -74.39%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC.DE и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC.DE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -93.21% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.43% | -66.44% | +17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.43% | -66.44% | +17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.65% | -66.70% | +18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -48.95% | +16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.17% | 43.84% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC.DE и ETH-USD
Текущая волатильность для CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP (BITC.DE) составляет 9.92%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что BITC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC.DE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 13.86% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 46.98% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.71% | 56.25% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.73% | 59.41% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.73% | 78.77% | -26.04% |
Часто задаваемые вопросы
BITC.DE and ETH-USD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BITC.DE и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор