Сравнение BITB с NFXS
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BITB is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BITB returned -39.79% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BITB charges 0.20%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BITB и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -28.85%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
BITB
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -28.85%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -39.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -28.85% | -6.47% | 55.08% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BITB and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BITB
NFXS
Сравнение BITB c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.06 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 5.64 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и NFXS
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.04%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -50.37% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -31.31% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.43% | -12.88% | -37.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -31.93% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 11.45% | +19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и NFXS
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 7.74% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 26.22% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 33.81% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 34.65% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 34.65% | +15.35% |
Сравнение комиссий BITB и NFXS
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и NFXS
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (13.08%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.04% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -39.79% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -39.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор