Сравнение BITB с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
BITB и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BITB и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITB и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -22.18% | -11.35% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.33% | -10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -22.18%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -23.33%.
BITB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -44.60%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITB и EZPZ
BITB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BITB vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BITB
EZPZ
Сравнение BITB c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITB | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.37 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.23 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.29 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.62 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITB | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.58 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между BITB и EZPZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и EZPZ
Ни BITB, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BITB и EZPZ
Максимальная просадка BITB за все время составила -49.38%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITB | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.38% | -52.38% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | -52.38% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.79% | -48.30% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -18.36% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 24.61% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и EZPZ
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 12.97%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITB | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 13.91% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 39.78% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.26% | 48.52% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.01% | 49.38% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.01% | 49.38% | +1.63% |