Сравнение BITB с EZPZ
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -43.12% vs -45.45% for EZPZ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. BITB charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BITB и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -26.03%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -28.79%.
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.84M | $36.92M | $55.17M | |
| $92.79K | $145.26K | $218.28K |
Сравнение доходности по годам BITB и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | -9.15% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
Correlation
The correlation between BITB and EZPZ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BITB and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BITB
EZPZ
Сравнение BITB c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.21 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и EZPZ
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -56.63% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -56.63% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -51.98% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -25.36% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 37.54% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и EZPZ
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 8.15% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.25% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 35.13% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 47.70% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.28% | 46.78% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 46.78% | +2.50% |
Сравнение комиссий BITB и EZPZ
BITB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и EZPZ
Ни BITB, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITB and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (8.25%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, BITB leads with -43.12% vs -45.45% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -43.12% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
BITB and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Bitwise and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор