Сравнение BISLX с FSGEX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.18%/yr vs 19.80%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 14.81%.
BISLX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSGEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам BISLX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -4.46% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 14.81% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -6.08% |
Correlation
The correlation between BISLX and FSGEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between BISLX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
BISLX
FSGEX
Сравнение BISLX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISLX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.93 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 11.47 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISLX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.26 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BISLX и FSGEX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -34.74% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.24% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -13.34% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -0.90% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -8.44% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.86% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и FSGEX
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что BISLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.04% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 12.31% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 14.57% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.40% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.22% | +0.99% |
Сравнение комиссий BISLX и FSGEX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и FSGEX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FSGEX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.77% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.63% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and FSGEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGEX has higher volatility (5.04%) compared to BISLX (4.51%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор