PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BISLX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BISLX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISLX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 14.81%.


BISLX

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.41%
3 года*
4.18%
5 лет*
10 лет*

FSGEX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.94%
3 года*
19.80%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISLX и FSGEX


2026 (YTD)2025202420232022
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund
-4.46%15.31%1.50%15.76%-4.60%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
14.81%32.99%5.34%15.56%-6.08%

Correlation

The correlation between BISLX and FSGEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г.

0.88

The correlation between BISLX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

BISLX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BISLX
Ранг доходности на риск BISLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISLX: 11
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISLX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BISLXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.93

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

11.47

-12.31

BISLX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISLX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISLX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BISLXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.26

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BISLX и FSGEX

Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FSGEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BISLXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-34.74%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.24%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-13.34%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-0.90%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-8.44%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.86%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BISLX и FSGEX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что BISLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BISLXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.04%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.31%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

14.57%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.40%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.22%

+0.99%

Сравнение комиссий BISLX и FSGEX

BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BISLX и FSGEX

Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FSGEX в 2.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund
3.77%3.60%1.12%0.36%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
2.63%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Часто задаваемые вопросы


BISLX and FSGEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGEX has higher volatility (5.04%) compared to BISLX (4.51%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISLX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор