Сравнение BISLX с BIASX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - BISLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.18%/yr vs 7.62%/yr for BIASX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BISLX charges 1.00%/yr vs 1.11%/yr for BIASX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и BIASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью 10.50%.
BISLX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIASX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам BISLX и BIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -4.46% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 10.50% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -7.78% |
Correlation
The correlation between BISLX and BIASX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between BISLX and BIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. BIASX — Ранг доходности на риск
BISLX
BIASX
Сравнение BISLX c BIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISLX | BIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.50 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 5.34 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISLX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.97 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BISLX и BIASX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и BIASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -73.26% | +48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -10.93% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -24.98% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -0.52% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -23.48% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.07% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и BIASX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеют волатильность 4.51% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.56% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 12.36% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 17.08% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 19.78% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 19.94% | -2.73% |
Сравнение комиссий BISLX и BIASX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и BIASX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BIASX в 17.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 17.76% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.77% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and BIASX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIASX has higher volatility (4.56%) compared to BISLX (4.51%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs BIASX's -73.26%.
BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и BIASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор