PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIS и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-6.20%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-9.39%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.


BIS

1 день
-8.92%
1 месяц
5.69%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-31.27%
1 год
-50.91%
3 года*
-21.67%
5 лет*
-15.13%
10 лет*
-24.45%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий BIS и XTAP

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

BIS vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 44
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BISXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.09

1.14

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.73

1.76

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.43

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

9.78

-10.84

BIS vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BISXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

1.14

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.69

-1.37

Корреляция

Корреляция между BIS и XTAP составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и XTAP

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
4.91%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и XTAP

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


BISXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-22.13%

-77.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-11.83%

-52.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

0.00%

-99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.92%

-3.57%

-86.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.28%

1.73%

+44.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и XTAP

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BISXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.39%

0.77%

+16.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.15%

2.52%

+26.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.18%

14.33%

+32.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

14.60%

+28.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

14.60%

+32.04%