Сравнение BIRIX с TANDX
BIRIX (BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BIRIX returned 12.28%/yr vs 1.42%/yr for TANDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIRIX charges 0.48%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности BIRIX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRIX показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.30%.
BIRIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 15.64%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -13.30%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIRIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | 10.12% | 18.97% | 21.83% | 25.55% | -19.73% | 28.16% | 22.41% | 13.61% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.30% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between BIRIX and TANDX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BIRIX and TANDX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
BIRIX
TANDX
Сравнение BIRIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.76 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.88 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | -1.90 | +16.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRIX и TANDX
Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -93.98% | +59.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -16.90% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -93.98% | +73.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -93.98% | +68.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -93.94% | +91.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -20.81% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 7.79% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRIX и TANDX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.35% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 7.60% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 9.64% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 596.04% | -577.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 494.64% | -475.56% |
Сравнение комиссий BIRIX и TANDX
BIRIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRIX и TANDX
Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности TANDX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | 5.91% | 6.51% | 15.58% | 1.01% | 1.22% | 5.79% | 3.69% | 2.95% | 8.26% | 4.89% | 2.78% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.12% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIRIX and TANDX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRIX has higher volatility (5.29%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, BIRIX dropped -34.67% vs TANDX's -93.98%.
BIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRIX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор