Сравнение BIRIX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRIX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRIX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | -3.73% | 18.97% | 21.83% | 25.55% | -19.73% | 17.04% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRIX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
BIRIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.94%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRIX и SVPFX
BIRIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
BIRIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
BIRIX
SVPFX
Сравнение BIRIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRIX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.48 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.66 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.61 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 3.32 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.48 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BIRIX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRIX и SVPFX
Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | 6.76% | 6.51% | 15.58% | 1.01% | 1.22% | 5.79% | 3.69% | 2.95% | 8.26% | 4.89% | 2.78% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIRIX и SVPFX
Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -6.37% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -5.22% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -0.35% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.99% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.98% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRIX и SVPFX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 0.85% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 1.37% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 8.01% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 5.59% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 5.59% | +13.44% |