PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIREX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIREX с LIVIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIREX (BlackRock Real Estate Securities Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - BIREX is a REIT fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BIREX returned 6.54%/yr vs 12.15%/yr for LIVIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIREX charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности BIREX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIREX показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции BIREX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 6.54% против 12.15% соответственно.

BIREX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.24%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.12%
1 год
17.41%
3 года*
12.30%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.54%

LIVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.18%
1 год
24.34%
3 года*
18.71%
5 лет*
9.62%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIREX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		15.43%3.08%3.75%13.57%-27.58%46.24%-4.17%27.75%-2.95%6.19%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		10.22%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between BIREX and LIVIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.62

Over the past year, the correlation between BIREX and LIVIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Real Estate Securities Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с BIREX:
BIREX с VGSLXBIREX с EQWLBIREX с VOOBIREX с VWRL.ASBIREX с IVRSXBIREX с FRIRXBIREX с FSREX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

BIREX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIREX
Ранг доходности на риск BIREX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIREX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIREX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIREX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIREX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIREX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIREXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.81

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.52

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.56

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

11.03

-5.03

BIREX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIREX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа LIVIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIREX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIREX и LIVIX

Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIREXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-34.44%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.44%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-17.39%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.76%

-26.45%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-34.44%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.54%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-4.51%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.19%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BIREX и LIVIX

Текущая волатильность для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) составляет 4.81%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что BIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIREXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.51%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.16%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.39%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

15.98%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

16.70%

+4.23%

Сравнение комиссий BIREX и LIVIX

BIREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIREX и LIVIX

Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности LIVIX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		2.64%2.98%2.88%2.87%4.36%1.63%2.16%1.93%3.07%9.88%6.72%6.75%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.25%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Часто задаваемые вопросы

BIREX and LIVIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIVIX has higher volatility (5.51%) compared to BIREX (4.81%). In terms of maximum drawdown, BIREX dropped -41.92% vs LIVIX's -34.44%.

LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIREX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор