Сравнение BIPIX с RMQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).
BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BIPIX и RMQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIPIX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 5.27% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -12.98% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BIPIX показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 9.43% против 31.08% соответственно.
BIPIX
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 37.75%
- 1 год
- 96.10%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.43%
RMQAX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 31.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIPIX и RMQAX
BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Доходность на риск
BIPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
BIPIX
RMQAX
Сравнение BIPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIPIX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.87 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.54 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.65 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 5.66 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.87 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BIPIX и RMQAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPIX и RMQAX
Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RMQAX в 41.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.35% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 41.68% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIPIX и RMQAX
Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и RMQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -63.18% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -25.11% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -63.18% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -63.18% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -19.36% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -13.05% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 7.30% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPIX и RMQAX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 13.71% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 26.24% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 47.80% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 46.26% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 46.34% | -10.84% |