PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOT.L с HEAW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOT.L с HEAW.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BIOT.L tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return while HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIOT.L returned 2.89%/yr vs -1.83%/yr for HEAW.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIOT.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for HEAW.L.

Доходность

Сравнение доходности BIOT.L и HEAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIOT.L торгуется в USD, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIOT.L показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у HEAW.L с доходностью 2.47%.

BIOT.L

1 день
0.07%
1 месяц
6.33%
6 месяцев
9.47%
С начала года
8.59%
1 год
32.65%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

HEAW.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.96%
6 месяцев
1.34%
С начала года
2.47%
1 год
18.66%
3 года*
7.11%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOT.L и HEAW.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.59%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-3.60%28.29%13.02%-8.12%
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		2.47%15.56%0.81%3.12%-29.87%18.50%16.73%28.28%-10.07%

Correlation

The correlation between BIOT.L and HEAW.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.53

The correlation between BIOT.L and HEAW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с BTEE.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.L
Часто сравнивают с HEAW.L:
HEAW.L с IXJHEAW.L с AIAG.LHEAW.L с XDWH.DEHEAW.L с IUHC.LHEAW.L с ^GSPCHEAW.L с HTGCHEAW.L с IVV

Доходность на риск

BIOT.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOT.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOT.LHEAW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.27

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.99

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.78

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

4.28

+5.45

BIOT.L vs. HEAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOT.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEAW.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOT.L и HEAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOT.L и HEAW.L

Максимальная просадка BIOT.L за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки HEAW.L в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOT.L и HEAW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOT.LHEAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-40.13%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.51%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-19.14%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-40.13%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-14.85%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-13.40%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.37%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOT.L и HEAW.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BIOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOT.LHEAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.05%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

11.25%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

14.70%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.99%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.43%

+1.07%

Сравнение комиссий BIOT.L и HEAW.L

BIOT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEAW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOT.L и HEAW.L

Ни BIOT.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BIOT.L and HEAW.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEAW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEAW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: L&G and State Street. Their fees differ too: 0.49% for BIOT.L and 0.30% for HEAW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOT.L и HEAW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор