PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

BINV и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.67%31.71%3.19%12.82%
Разные валюты инструментов

BINV торгуется в USD, в то время как XEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 0.98%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEF.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.23%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.77%
1 год
23.45%
3 года*
14.27%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий BINV и XEF.TO

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.

BINV
Brandes International ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

BINV vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.92

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.05

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

7.87

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.43

+1.27

Корреляция

Корреляция между BINV и XEF.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и XEF.TO

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности XEF.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BINV и XEF.TO

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-28.51%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.28%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.37%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.64%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и XEF.TO

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.24%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.96%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.64%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.36%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.44%

-2.76%