PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILS с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILS с VGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).

BILS и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BILS и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILS и VGUS

2026 (YTD)2025
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		0.81%3.77%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		0.81%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BILS на уровне 0.81% и VGUS на уровне 0.81%.

BILS

1 день
0.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

VGUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с XBILBILS с TBIL
Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA

Сравнение комиссий BILS и VGUS

BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

BILS vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSVGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

16.34

11.35

+4.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

74.88

31.25

+43.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

26.61

8.62

+17.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

132.30

55.06

+77.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,115.69

366.79

+748.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILS vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.34, что выше коэффициента Шарпа VGUS равного 11.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34

11.35

+4.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.66

11.76

-2.10

Корреляция

Корреляция между BILS и VGUS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и VGUS

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VGUS в 3.62%

TTM2025202420232022
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.90%4.08%5.01%4.98%1.61%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.62%3.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BILS и VGUS

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и VGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

BILSVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-0.07%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.07%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

0.00%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и VGUS

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILSVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.07%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

0.16%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

0.35%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

0.35%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

0.35%

-0.05%