Сравнение BILS с FZOLX
BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and FZOLX (Fidelity SAI Low Duration Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, BILS returned 3.29%/yr vs 3.53%/yr for FZOLX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BILS charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for FZOLX.
Доходность
Сравнение доходности BILS и FZOLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 1.40%, а FZOLX немного ниже – 1.36%.
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
FZOLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILS и FZOLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | 0.00% |
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 1.36% | 4.85% | 5.59% | 5.72% | 0.34% | -0.04% | 0.21% |
Correlation
The correlation between BILS and FZOLX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. FZOLX — Ранг доходности на риск
BILS
FZOLX
Сравнение BILS c FZOLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | FZOLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +90.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 42.08 | 3.63 | +38.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 129.91 | 14.30 | +115.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,442.41 | 74.84 | +1,367.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | FZOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80 | 3.36 | +13.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.79 | 2.91 | +7.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 2.72 | +7.08 |
Просадки
Сравнение просадок BILS и FZOLX
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки FZOLX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и FZOLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | FZOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -1.10% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.30% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -0.30% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.38% | -1.10% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.13% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и FZOLX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | FZOLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.38% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.88% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 1.27% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 1.22% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 1.15% | -0.85% |
Сравнение комиссий BILS и FZOLX
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FZOLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и FZOLX
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FZOLX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 5.09% | 5.26% | 5.15% | 4.03% | 1.14% | 0.16% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and FZOLX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZOLX has higher volatility (0.38%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs FZOLX's -1.10%.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и FZOLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор