Сравнение BILS с DUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB).
BILS и DUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BILS и DUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и DUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.80% | 4.23% | 5.17% | 1.52% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.88% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у DUSB с доходностью 0.88%.
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
DUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и DUSB
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. DUSB — Ранг доходности на риск
BILS
DUSB
Сравнение BILS c DUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | DUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.39 | 8.00 | +8.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 75.13 | 14.78 | +60.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.69 | 3.84 | +22.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.67 | 15.07 | +117.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,118.82 | 127.12 | +991.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39 | 8.00 | +8.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.65 | 9.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BILS и DUSB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и DUSB
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и DUSB
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и DUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.29% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.29% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.01% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.03% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и DUSB
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.14% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.33% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 0.54% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.53% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.53% | -0.23% |