Сравнение BILS с CVSB
BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. BILS is passively managed, while CVSB is actively managed. Over the past 3 years, BILS returned 4.61%/yr vs 5.48%/yr for CVSB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BILS charges 0.14%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности BILS и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 1.57%, а CVSB немного выше – 1.62%.
BILS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILS и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.57% | 4.23% | 5.17% | 4.63% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.62% | 4.92% | 6.23% | 5.45% |
Correlation
The correlation between BILS and CVSB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between BILS and CVSB shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. CVSB — Ранг доходности на риск
BILS
CVSB
Сравнение BILS c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILS | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +78.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 34.24 | 2.42 | +31.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 127.82 | 19.12 | +108.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,285.26 | 79.40 | +1,205.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILS и CVSB
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.63% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.23% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -0.63% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.05% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и CVSB
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.18% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.53% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.83% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 1.31% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 1.31% | -1.01% |
Сравнение комиссий BILS и CVSB
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CVSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и CVSB
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and CVSB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSB has higher volatility (0.18%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs CVSB's -0.63%.
On 3-year performance, CVSB leads with 5.48% vs 4.61% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVSB has performed better with a 5.48% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for CVSB.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.81% for BILS.
They also come from different issuers: State Street and Calvert. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.24% for CVSB.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.64 vs 5.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор