PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BILS с CVSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BILS и CVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 1.57%, а CVSB немного выше – 1.62%.


BILS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.84%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.33%
10 лет*

CVSB

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.31%
3 года*
5.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILS и CVSB


2026 (YTD)202520242023
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
1.57%4.23%5.17%4.63%
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
1.62%4.92%6.23%5.45%

Correlation

The correlation between BILS and CVSB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.24

The correlation between BILS and CVSB shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Доходность на риск

BILS vs. CVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина

CVSB
Ранг доходности на риск CVSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c CVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BILSCVSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+11.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+78.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

34.24

2.42

+31.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

127.82

19.12

+108.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,285.26

79.40

+1,205.86

BILS vs. CVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.64, что выше коэффициента Шарпа CVSB равного 5.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и CVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILS и CVSB

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и CVSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILSCVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-0.63%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.23%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-0.63%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.05%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.05%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и CVSB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILSCVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.18%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.53%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

0.83%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

1.31%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

1.31%

-1.01%

Сравнение комиссий BILS и CVSB

BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CVSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и CVSB

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности CVSB в 4.37%


ПозицияTTM2025202420232022
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
4.37%4.72%5.13%4.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BILS and CVSB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVSB has higher volatility (0.18%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs CVSB's -0.63%.

On 3-year performance, CVSB leads with 5.48% vs 4.61% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVSB has performed better with a 5.48% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for CVSB.

CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.81% for BILS.

They also come from different issuers: State Street and Calvert. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.24% for CVSB.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.64 vs 5.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILS и CVSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор