Сравнение BILS с CUSD
BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. BILS is passively managed, while CUSD is actively managed. Over the past 3 years, BILS returned 4.61%/yr vs 5.80%/yr for CUSD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BILS charges 0.14%/yr vs 0.81%/yr for CUSD.
Доходность
Сравнение доходности BILS и CUSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 4.97%.
BILS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILS и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.57% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.04% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 4.97% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 2.03% | 2.45% |
Correlation
The correlation between BILS and CUSD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. CUSD — Ранг доходности на риск
BILS
CUSD
Сравнение BILS c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILS | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +86.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 34.24 | 1.13 | +33.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 127.82 | 1.22 | +126.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,285.26 | 3.09 | +1,282.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILS и CUSD
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и CUSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -5.42% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -5.42% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -5.42% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.48% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.14% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и CUSD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 6.15% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 11.99% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 14.64% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 7.39% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 7.39% | -7.09% |
Сравнение комиссий BILS и CUSD
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и CUSD
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности CUSD в 13.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.39% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and CUSD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSD has higher volatility (6.15%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs CUSD's -5.42%.
On 3-year performance, CUSD leads with 5.80% vs 4.61% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CUSD has performed better with a 5.80% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.39%, compared with 3.81% for BILS.
They also come from different issuers: State Street and CrossingBridge. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.81% for CUSD.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.64 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и CUSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор