PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILS с ARCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILS с ARCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) are both Ultrashort Bond funds. BILS is passively managed, while ARCM is actively managed. Over the past 5 years, BILS returned 3.29%/yr vs 3.16%/yr for ARCM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BILS charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for ARCM.

Доходность

Сравнение доходности BILS и ARCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 1.40%, а ARCM немного ниже – 1.36%.

BILS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

ARCM

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.72%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILS и ARCM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.40%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%0.00%
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		1.36%4.11%5.24%4.72%0.69%-0.26%-0.43%

Correlation

The correlation between BILS and ARCM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Arrow Reserve Capital Management ETF

Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL
Часто сравнивают с ARCM:
ARCM с USDXARCM с SGOVARCM с VRPARCM с JPLDARCM с AOAARCM с VCSHARCM с TLT

Доходность на риск

BILS vs. ARCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ARCM
Ранг доходности на риск ARCM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c ARCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSARCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.80
8.44

+8.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
100.82
17.75

+83.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

42.08

4.50

+37.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

129.91

29.94

+99.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,442.41

243.82

+1,198.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILS vs. ARCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.80, что выше коэффициента Шарпа ARCM равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и ARCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSARCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80

8.44

+8.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.79

1.05

+9.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.79

0.75

+9.04

Просадки

Сравнение просадок BILS и ARCM

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки ARCM в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и ARCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILSARCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-4.08%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.12%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-3.46%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.38%

-3.46%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.73%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и ARCM

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILSARCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.10%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.32%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

0.44%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

3.02%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

3.13%

-2.83%

Сравнение комиссий BILS и ARCM

BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ARCM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и ARCM

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ARCM в 3.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		3.73%4.13%4.87%4.26%0.90%0.02%0.84%2.32%1.91%0.62%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BILS and ARCM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCM has higher volatility (0.10%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs ARCM's -4.08%.

On 5-year performance, BILS leads with 3.29% vs 3.16% for ARCM. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BILS has performed better with a 3.29% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for ARCM.

BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.73% for ARCM.

They also come from different issuers: State Street and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.50% for ARCM.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 8.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILS и ARCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор