Сравнение BILL.AX с IVV.AX
BILL.AX (iShares Core Cash ETF) and IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BILL.AX is a Money Market fund tracking the S&P/ASX Bank Bill Index, while IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD). Both are passively managed. Over the past 5 years, BILL.AX returned 3.25%/yr vs 95.38%/yr for IVV.AX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BILL.AX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for IVV.AX.
Доходность
Сравнение доходности BILL.AX и IVV.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL.AX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у IVV.AX с доходностью 4.48%.
BILL.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
Сравнение доходности по годам BILL.AX и IVV.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL.AX iShares Core Cash ETF | 2.24% | 4.25% | 4.57% | 3.93% | 1.30% | 0.00% | 0.39% | 1.52% | 1.91% | 0.88% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 5.44% |
Correlation
The correlation between BILL.AX and IVV.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL.AX vs. IVV.AX — Ранг доходности на риск
BILL.AX
IVV.AX
Сравнение BILL.AX c IVV.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Cash ETF (BILL.AX) и iShares S&P 500 ETF (IVV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILL.AX | IVV.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.20 | +2.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.37 | 0.95 | +10.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.40 | 2.55 | +34.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILL.AX и IVV.AX
Максимальная просадка BILL.AX за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки IVV.AX в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL.AX и IVV.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL.AX | IVV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -38.37% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -11.60% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.37% | -17.38% | +17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.37% | -17.38% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.59% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -9.46% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 4.40% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL.AX и IVV.AX
Текущая волатильность для iShares Core Cash ETF (BILL.AX) составляет 0.08%, в то время как у iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что BILL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL.AX | IVV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.80% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 7.86% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 10.36% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 583.06% | -582.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 772.05% | -771.50% |
Сравнение комиссий BILL.AX и IVV.AX
BILL.AX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV.AX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL.AX и IVV.AX
Дивидендная доходность BILL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IVV.AX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL.AX iShares Core Cash ETF | 3.97% | 4.13% | 4.46% | 3.69% | 0.98% | 0.02% | 0.46% | 1.50% | 1.83% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
BILL.AX and IVV.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for BILL.AX.
BILL.AX is categorized as Money Market, while IVV.AX is S&P 500. BILL.AX tracks S&P/ASX Bank Bill Index, while IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD). Their fees differ too: 0.07% for BILL.AX and 0.04% for IVV.AX.
Подберите оптимальное распределение для BILL.AX и IVV.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор