Сравнение BILD с MGNR
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BILD returned 15.66% vs 74.30% for MGNR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности BILD и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 25.87%.
BILD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILD и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 8.06% | 21.08% | 1.11% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 50.57% | 22.78% |
Correlation
The correlation between BILD and MGNR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. MGNR — Ранг доходности на риск
BILD
MGNR
Сравнение BILD c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 6.03 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 24.40 | -17.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.25 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.76 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BILD и MGNR
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -22.06% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -12.38% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.77% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.86% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.05% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и MGNR
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.12%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.57% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 17.65% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 23.01% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 25.01% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 25.01% | -11.79% |
Сравнение комиссий BILD и MGNR
BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и MGNR
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности MGNR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.84% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and MGNR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNR has higher volatility (6.57%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 15.66% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.07% for MGNR.
They also come from different issuers: Macquarie and American Beacon. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор