Сравнение BIGY с HPYM.TO
BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 0.60% for HPYM.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности BIGY и HPYM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIGY торгуется в USD, в то время как HPYM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPYM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -2.37%.
BIGY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 7.08% | 19.14% | 0.22% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -2.37% | 11.83% | -3.49% |
Correlation
The correlation between BIGY and HPYM.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between BIGY and HPYM.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
BIGY
HPYM.TO
Сравнение BIGY c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.12 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 0.33 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.09 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.11 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и HPYM.TO
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -12.28% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -4.96% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -4.35% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.92% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.84% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и HPYM.TO
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 1.99%, в то время как у Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.25% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 4.92% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 6.92% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 8.33% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 8.33% | +8.43% |
Сравнение комиссий BIGY и HPYM.TO
BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и HPYM.TO
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 11.65% | 12.49% | 0.00% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY and HPYM.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.
BIGY is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Harvest. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для BIGY и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор