PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY.TO с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY.TO с XMU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).

BIGY.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY.TO и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY.TO и XMU.TO

2026 (YTD)2025
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		-14.92%0.64%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		-0.16%-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY.TO показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью -0.16%.

BIGY.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-14.92%
6 месяцев
-20.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMU.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-5.96%
3 года*
8.43%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US Equity UltraYield ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с BIGY.TO:
BIGY.TO с HHIS.TOBIGY.TO с LLHE.TOBIGY.TO с CANY.TOBIGY.TO с SIXY.TOBIGY.TO с HYLD.TOBIGY.TO с SDAY.NEOBIGY.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO

Сравнение комиссий BIGY.TO и XMU.TO

BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.

BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Доходность на риск

BIGY.TO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY.TO
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BIGY.TO vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGY.TOXMU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.97

-1.78

Корреляция

Корреляция между BIGY.TO и XMU.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY.TO и XMU.TO

Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности XMU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		22.85%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Просадки

Сравнение просадок BIGY.TO и XMU.TO

Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.82%, примерно равная максимальной просадке XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и XMU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGY.TOXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-27.31%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-7.66%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-3.40%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY.TO и XMU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGY.TOXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

12.50%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.04%

11.23%

+18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.04%

14.00%

+16.04%