Сравнение BIGT.L с XDWH.L
BIGT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - BIGT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XDWH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIGT.L returned 2.49%/yr vs 5.67%/yr for XDWH.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGT.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности BIGT.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIGT.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIGT.L показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.38%.
BIGT.L
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам BIGT.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | -0.70% | 27.03% | -3.16% | -14.88% | 2.68% | -2.30% | 23.89% | 9.47% | -1.85% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 5.87% |
Correlation
The correlation between BIGT.L and XDWH.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between BIGT.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BIGT.L и XDWH.L
Секторы
BIGT.L
XDWH.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BIGT.L
XDWH.L
Сырьевые материалы
BIGT.L
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
BIGT.L
-
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
BIGT.L
-
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
BIGT.L
-
XDWH.L
Энергетика
BIGT.L
-
XDWH.L
-
Финансовые услуги
BIGT.L
-
XDWH.L
-
Промышленность
BIGT.L
-
XDWH.L
-
Недвижимость
BIGT.L
-
XDWH.L
-
Технологии
BIGT.L
-
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
BIGT.L
-
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGT.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
BIGT.L
XDWH.L
Сравнение BIGT.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGT.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.20 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 3.14 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGT.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.40 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BIGT.L и XDWH.L
Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGT.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -18.80% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -10.43% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -18.80% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -18.80% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.82% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -4.41% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.01% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGT.L и XDWH.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BIGT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGT.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.29% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 10.97% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.58% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.02% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 15.50% | +2.88% |
Сравнение комиссий BIGT.L и XDWH.L
BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGT.L и XDWH.L
Ни BIGT.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BIGT.L and XDWH.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for BIGT.L.
BIGT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for BIGT.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для BIGT.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор