Сравнение BIGT.L с SBIO.L
BIGT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, from Legal & General and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIGT.L returned 2.49%/yr vs 5.79%/yr for SBIO.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BIGT.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.
Доходность
Сравнение доходности BIGT.L и SBIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIGT.L торгуется в GBp, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIGT.L показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 4.76%.
BIGT.L
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
SBIO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 42.70%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам BIGT.L и SBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | -0.70% | 27.03% | -3.16% | -14.88% | 2.68% | -2.30% | 23.89% | 9.47% | -1.85% |
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.73% | 23.42% | -0.28% | 0.83% | -1.37% | 0.45% | 23.61% | 20.76% | -9.12% |
Correlation
The correlation between BIGT.L and SBIO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between BIGT.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BIGT.L и SBIO.L
Секторы
BIGT.L
SBIO.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BIGT.L
SBIO.L
Сырьевые материалы
BIGT.L
SBIO.L
-
Коммуникационные услуги
BIGT.L
-
SBIO.L
-
Потребительский циклический сектор
BIGT.L
-
SBIO.L
-
Потребительский защитный сектор
BIGT.L
-
SBIO.L
-
Энергетика
BIGT.L
-
SBIO.L
-
Финансовые услуги
BIGT.L
-
SBIO.L
-
Промышленность
BIGT.L
-
SBIO.L
-
Недвижимость
BIGT.L
-
SBIO.L
-
Технологии
BIGT.L
-
SBIO.L
-
Коммунальные услуги
BIGT.L
-
SBIO.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGT.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск
BIGT.L
SBIO.L
Сравнение BIGT.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGT.L | SBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 5.97 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 17.07 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGT.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.16 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BIGT.L и SBIO.L
Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и SBIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGT.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -34.90% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -7.11% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -26.49% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -30.92% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -2.14% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.64% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.49% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGT.L и SBIO.L
Текущая волатильность для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) составляет 6.35%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BIGT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGT.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.73% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 15.04% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.68% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 20.81% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 22.49% | -4.11% |
Сравнение комиссий BIGT.L и SBIO.L
BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SBIO.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGT.L и SBIO.L
Ни BIGT.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BIGT.L and SBIO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for BIGT.L.
Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for BIGT.L and 0.40% for SBIO.L.
Подберите оптимальное распределение для BIGT.L и SBIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор