Сравнение FAOIX с CRLVX
FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and CRLVX (Catholic Responsible Investments International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, FAOIX returned 9.16%/yr vs 16.43%/yr for CRLVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.97%/yr for CRLVX.
Доходность
Сравнение доходности FAOIX и CRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.29%
CRLVX
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOIX и CRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -15.21% |
CRLVX Catholic Responsible Investments International Equity Fund | 10.95% | 26.14% | 6.37% | 19.83% | -16.66% |
Correlation
The correlation between FAOIX and CRLVX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FAOIX and CRLVX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOIX vs. CRLVX — Ранг доходности на риск
FAOIX
CRLVX
Сравнение FAOIX c CRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOIX | CRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.59 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6.14 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOIX и CRLVX
Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки CRLVX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и CRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOIX | CRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -30.57% | -29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -13.94% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -15.81% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.50% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -7.66% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.62% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOIX и CRLVX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOIX | CRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.12% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 15.75% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 18.03% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.53% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.53% | -2.15% |
Сравнение комиссий FAOIX и CRLVX
FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CRLVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOIX и CRLVX
Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности CRLVX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRLVX Catholic Responsible Investments International Equity Fund | 4.27% | 4.76% | 8.33% | 1.56% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
FAOIX and CRLVX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRLVX has higher volatility (8.12%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs CRLVX's -30.57%.
CRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOIX и CRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор