PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с VIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. BIDD is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past year, BIDD returned 20.50% vs 48.31% for VIDI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 22.11%.

BIDD

1 день
-0.01%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
20.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и VIDI

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		11.58%20.17%-2.09%
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%-1.15%

Correlation

The correlation between BIDD and VIDI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.82

The correlation between BIDD and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и VIDI

Секторы
BIDD
VIDI

Финансовые услуги

24.9%
18.5%

Технологии

20.9%
13.7%

Промышленность

17.7%
18.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.4%

Здравоохранение

6.4%
6.1%

Сырьевые материалы

6.2%
8.4%

Энергетика

5.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.2%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
VIDI
18.5%

Технологии

BIDD
20.9%
VIDI
13.7%

Промышленность

BIDD
17.7%
VIDI
18.8%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
VIDI
6.0%

Потребительский циклический сектор

BIDD
7.2%
VIDI
10.4%

Здравоохранение

BIDD
6.4%
VIDI
6.1%

Сырьевые материалы

BIDD
6.2%
VIDI
8.4%

Энергетика

BIDD
5.7%
VIDI
8.0%

Потребительский защитный сектор

BIDD
3.8%
VIDI
6.2%

Недвижимость

BIDD

-

VIDI
0.8%

Коммунальные услуги

BIDD

-

VIDI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с CGICBIDD с ACWIBIDD с EFAVBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с DGRO
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

BIDD vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDDVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.37

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
4.38

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

4.82

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

18.57

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDD vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDDVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.37

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.43

+0.73

Просадки

Сравнение просадок BIDD и VIDI

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-48.39%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.07%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.39%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-10.38%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.61%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и VIDI

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что BIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.13%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.95%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

14.43%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.94%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.01%

-1.15%

Сравнение комиссий BIDD и VIDI

И BIDD, и VIDI имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и VIDI

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VIDI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		2.48%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and VIDI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDD has higher volatility (5.69%) compared to VIDI (4.13%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs VIDI's -48.39%.

On 1-year performance, VIDI leads with 48.31% vs 20.50% for BIDD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIDI has performed better with a 48.31% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIDD and VIDI have the same expense ratio: 0.59% per year.

VIDI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.48% for BIDD.

They also come from different issuers: iShares and Vident.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор