PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с BMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDAX с BMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIDAX (iShares Municipal Bond Index Fund) and BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Over the past 3 years, BIDAX returned 3.69%/yr vs 5.09%/yr for BMN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BIDAX charges 0.50%/yr vs 0.93%/yr for BMN.

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и BMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у BMN с доходностью -0.18%.

BIDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.77%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

BMN

1 день
-1.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.68%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDAX и BMN

2026 (YTD)2025202420232022
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		1.41%4.52%1.44%5.74%5.33%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		-0.18%7.05%12.65%1.89%-2.55%

Correlation

The correlation between BIDAX and BMN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с NEABIDAX с ASFYXBIDAX с DFSMXBIDAX с FHMIXBIDAX с ECATBIDAX с ATOIX
Часто сравнивают с BMN:
BMN с NRKBMN с CBTAXBMN с NPVBMN с NMTRXBMN с SUMAXBMN с PTEAXBMN с DMREX

Доходность на риск

BIDAX vs. BMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c BMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXBMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.83

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
1.33

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.16

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.31

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

3.84

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. BMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BMN равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и BMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.83

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и BMN

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и BMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDAXBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-13.04%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-8.18%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-12.41%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-5.75%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.33%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.79%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и BMN

Текущая волатильность для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) составляет 1.05%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDAXBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.49%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

10.64%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

12.90%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

10.69%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

10.69%

-6.25%

Сравнение комиссий BIDAX и BMN

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и BMN

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BMN в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.11%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.38%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIDAX and BMN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMN has higher volatility (3.49%) compared to BIDAX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BIDAX dropped -14.39% vs BMN's -13.04%.

BIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDAX и BMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор