Сравнение BIBDX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
BIBDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBDX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBDX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | -2.28% | 19.32% | 9.72% | 16.59% | -13.72% | 17.70% | 6.91% | 22.80% | -10.46% | 19.39% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBDX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции BIBDX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.04% соответственно.
BIBDX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.17%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBDX и GWOAX
BIBDX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
BIBDX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
BIBDX
GWOAX
Сравнение BIBDX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBDX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.83 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.51 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.52 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 11.23 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBDX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.83 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BIBDX и GWOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBDX и GWOAX
Дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 20.61% | 20.14% | 8.09% | 2.00% | 6.51% | 18.01% | 5.94% | 7.97% | 7.05% | 6.47% | 2.47% | 4.34% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок BIBDX и GWOAX
Максимальная просадка BIBDX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBDX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBDX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -49.84% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.43% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -26.21% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.15% | -35.28% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.28% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -9.06% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.56% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBDX и GWOAX
BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBDX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.89% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.70% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 15.92% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 15.21% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 16.48% | -1.35% |