Сравнение BIBDX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
BIBDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBDX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBDX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | -2.28% | 19.32% | 9.72% | 16.59% | -13.72% | 17.70% | 6.91% | 22.80% | -10.46% | 11.65% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBDX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
BIBDX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.17%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBDX и GCCHX
BIBDX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
BIBDX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
BIBDX
GCCHX
Сравнение BIBDX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBDX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.55 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.20 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.57 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 16.21 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBDX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.55 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BIBDX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBDX и GCCHX
Дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 20.61% | 20.14% | 8.09% | 2.00% | 6.51% | 18.01% | 5.94% | 7.97% | 7.05% | 6.47% | 2.47% | 4.34% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIBDX и GCCHX
Максимальная просадка BIBDX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBDX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBDX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -54.32% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -14.89% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -54.32% | +29.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -9.81% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -14.11% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.20% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBDX и GCCHX
Текущая волатильность для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) составляет 6.23%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBDX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 9.28% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 17.44% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 27.93% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 26.92% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 25.23% | -10.10% |