PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBDX с ARDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBDX с ARDGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIBDX (BlackRock Global Dividend Portfolio) and ARDGX (Archer Dividend Growth Fund) are both mutual funds - BIBDX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while ARDGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Archer. Over the past 5 years, BIBDX returned 8.07%/yr vs 9.55%/yr for ARDGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIBDX charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for ARDGX.

Доходность

Сравнение доходности BIBDX и ARDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBDX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у ARDGX с доходностью 12.06%.

BIBDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.28%
1 год
19.76%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.42%

ARDGX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
11.39%
1 год
22.85%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBDX и ARDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		7.64%19.32%9.72%16.59%-13.72%17.70%6.91%22.80%-10.46%19.39%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		12.06%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%

Correlation

The correlation between BIBDX and ARDGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.77

Over the past year, the correlation between BIBDX and ARDGX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Dividend Portfolio

Archer Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с BIBDX:
BIBDX с INAA.LBIBDX с ACWIBIBDX с DGRWBIBDX с SCHDBIBDX с VHYG.LBIBDX с VOOBIBDX с VFV.TO
Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с IIPRARDGX с HTGCARDGX с SPYARDGX с VUSA.LARDGX с ALSMX

Доходность на риск

BIBDX vs. ARDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBDX
Ранг доходности на риск BIBDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBDX c ARDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBDXARDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.41

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.51

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.09

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

16.16

-8.45

BIBDX vs. ARDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBDX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа ARDGX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBDX и ARDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBDX и ARDGX

Максимальная просадка BIBDX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки ARDGX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBDX и ARDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBDXARDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-76.19%

+34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-5.35%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-76.19%

+61.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-76.19%

+51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-67.73%

+64.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-15.04%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.35%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBDX и ARDGX

BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что BIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBDXARDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.00%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

6.61%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

9.08%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

130.16%

-115.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

95.33%

-80.17%

Сравнение комиссий BIBDX и ARDGX

BIBDX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARDGX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBDX и ARDGX

Дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности ARDGX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.46%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		18.78%20.14%8.09%2.00%6.51%18.01%5.94%7.97%7.05%6.47%2.47%4.34%

Часто задаваемые вопросы

BIBDX and ARDGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBDX has higher volatility (4.82%) compared to ARDGX (3.00%). In terms of maximum drawdown, BIBDX dropped -41.81% vs ARDGX's -76.19%.

ARDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBDX и ARDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор