Сравнение BIAZX с PEDIX
BIAZX (Brown Advisory Mortgage Securities Fund) and PEDIX (PIMCO Extended Duration Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, BIAZX returned 1.60%/yr vs -2.86%/yr for PEDIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIAZX charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for PEDIX.
Доходность
Сравнение доходности BIAZX и PEDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAZX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PEDIX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции BIAZX превзошли акции PEDIX по среднегодовой доходности: 1.60% против -2.86% соответственно.
BIAZX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.60%
PEDIX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -9.36%
- 10 лет*
- -2.86%
Сравнение доходности по годам BIAZX и PEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | 0.99% | 7.99% | 1.28% | 4.34% | -10.64% | -0.30% | 5.49% | 6.93% | 0.72% | 2.35% |
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.26% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
Correlation
The correlation between BIAZX and PEDIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between BIAZX and PEDIX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAZX vs. PEDIX — Ранг доходности на риск
BIAZX
PEDIX
Сравнение BIAZX c PEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIAZX | PEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.54 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 1.26 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIAZX и PEDIX
Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки PEDIX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и PEDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAZX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -60.38% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -12.59% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -26.92% | +19.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -56.15% | +40.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -60.38% | +44.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -51.49% | +50.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -21.29% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.36% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAZX и PEDIX
Текущая волатильность для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) составляет 1.35%, в то время как у PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAZX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.02% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 10.86% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 15.07% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 22.13% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 20.54% | -16.08% |
Сравнение комиссий BIAZX и PEDIX
BIAZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEDIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAZX и PEDIX
Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности PEDIX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | 4.50% | 4.43% | 4.43% | 3.65% | 2.33% | 0.75% | 0.98% | 2.12% | 2.77% | 2.03% | 2.82% | 3.59% |
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.65% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
BIAZX and PEDIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEDIX has higher volatility (4.02%) compared to BIAZX (1.35%). In terms of maximum drawdown, BIAZX dropped -15.95% vs PEDIX's -60.38%.
BIAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAZX и PEDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор