PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAYX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAYX с VSCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, BIAYX returned 14.03%/yr vs 17.06%/yr for VSCPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BIAYX charges 1.08%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.

Доходность

Сравнение доходности BIAYX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAYX показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 14.17%.

BIAYX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.56%
6 месяцев
13.17%
1 год
26.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSCPX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.17%
6 месяцев
13.55%
1 год
28.92%
3 года*
17.06%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAYX и VSCPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		12.56%9.44%6.80%17.39%-20.21%1.09%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		14.17%8.86%12.98%19.52%-17.59%2.28%

Correlation

The correlation between BIAYX and VSCPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between BIAYX and VSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с BIAYX:
BIAYX с BITEXBIAYX с BVALXBIAYX с BAFMXBIAYX с DFISXBIAYX с BIAGXBIAYX с BIAUXBIAYX с WESCX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с VOOVSCPX с SPYVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Доходность на риск

BIAYX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAYX
Ранг доходности на риск BIAYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAYX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAYXVSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.78

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.55

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.23

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

11.91

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAYX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAYX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAYX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAYXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BIAYX и VSCPX

Максимальная просадка BIAYX за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAYX и VSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAYXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-41.81%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.97%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-25.25%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.68%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-6.49%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.42%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAYX и VSCPX

Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BIAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAYXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.44%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.72%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.29%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

20.71%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

21.57%

-0.88%

Сравнение комиссий BIAYX и VSCPX

BIAYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAYX и VSCPX

Дивидендная доходность BIAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VSCPX в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		3.88%4.37%0.73%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.21%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BIAYX and VSCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIAYX has higher volatility (5.17%) compared to VSCPX (4.44%). In terms of maximum drawdown, BIAYX dropped -31.81% vs VSCPX's -41.81%.

VSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAYX и VSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор