Сравнение BIAYX с FSOPX
BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, BIAYX returned 15.59%/yr vs 22.59%/yr for FSOPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BIAYX charges 1.08%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.
Доходность
Сравнение доходности BIAYX и FSOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAYX показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 21.76%.
BIAYX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 16.68%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSOPX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам BIAYX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 16.68% | 9.44% | 6.80% | 17.39% | -20.21% | 1.09% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 21.76% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 4.68% |
Correlation
The correlation between BIAYX and FSOPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between BIAYX and FSOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAYX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
BIAYX
FSOPX
Сравнение BIAYX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIAYX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.23 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 16.40 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIAYX и FSOPX
Максимальная просадка BIAYX за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAYX и FSOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAYX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.81% | -61.75% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.99% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.51% | -27.17% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -10.34% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.57% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAYX и FSOPX
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что BIAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAYX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.49% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 14.19% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.59% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.79% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.01% | -1.32% |
Сравнение комиссий BIAYX и FSOPX
BIAYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAYX и FSOPX
Дивидендная доходность BIAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FSOPX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 3.74% | 4.37% | 0.73% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 3.63% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BIAYX and FSOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSOPX has higher volatility (6.49%) compared to BIAYX (5.48%). In terms of maximum drawdown, BIAYX dropped -31.81% vs FSOPX's -61.75%.
FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAYX и FSOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор