PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAYX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAYX с AUERX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) and AUERX (Auer Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, BIAYX returned 15.59%/yr vs 25.57%/yr for AUERX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIAYX charges 1.08%/yr vs 2.37%/yr for AUERX.

Доходность

Сравнение доходности BIAYX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAYX показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 12.17%.

BIAYX

1 день
1.63%
1 месяц
3.23%
С начала года
16.68%
6 месяцев
14.43%
1 год
28.45%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUERX

1 день
-2.18%
1 месяц
-1.19%
С начала года
12.17%
6 месяцев
10.33%
1 год
40.16%
3 года*
25.57%
5 лет*
19.69%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAYX и AUERX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		16.68%9.44%6.80%17.39%-20.21%1.09%
AUERX
Auer Growth Fund		12.17%30.10%11.12%21.42%9.95%9.03%

Correlation

The correlation between BIAYX and AUERX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.75

The correlation between BIAYX and AUERX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с BIAYX:
BIAYX с BITEXBIAYX с BIAGXBIAYX с BVALXBIAYX с BAFMXBIAYX с DFISXBIAYX с BIAUXBIAYX с BIAEX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SSLCXAUERX с SPYAUERX с KCSIXAUERX с RYRRXAUERX с CSMDXAUERX с PSCZXAUERX с TPLNX

Доходность на риск

BIAYX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAYX
Ранг доходности на риск BIAYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAYX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAYX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIAYXAUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.34

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.05

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.88

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

16.12

-7.42

BIAYX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAYX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAYX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIAYX и AUERX

Максимальная просадка BIAYX за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAYX и AUERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAYXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-67.23%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.06%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-34.80%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.53%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-24.80%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.42%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAYX и AUERX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) составляет 5.48%, в то время как у Auer Growth Fund (AUERX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BIAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAYXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.25%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.43%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.72%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

24.87%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

24.40%

-3.71%

Сравнение комиссий BIAYX и AUERX

BIAYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAYX и AUERX

Дивидендная доходность BIAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности AUERX в 10.15%

ПозицияTTM2025202420232022
AUERX
Auer Growth Fund		10.15%11.39%24.55%4.54%5.95%
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		3.74%4.37%0.73%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAYX and AUERX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUERX has higher volatility (6.25%) compared to BIAYX (5.48%). In terms of maximum drawdown, BIAYX dropped -31.81% vs AUERX's -67.23%.

AUERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAYX и AUERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор