Сравнение BIAUX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Auer Growth Fund (AUERX).
BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAUX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAUX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 3.47% | 5.71% | 11.73% | 16.16% | -8.74% | 31.11% | -5.69% | 29.85% | -13.48% | 12.17% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.65% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAUX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции BIAUX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.80% соответственно.
BIAUX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.40%
AUERX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAUX и AUERX
BIAUX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
BIAUX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
BIAUX
AUERX
Сравнение BIAUX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAUX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.10 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.73 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.02 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 14.12 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAUX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.10 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.19 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BIAUX и AUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAUX и AUERX
Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности AUERX в 10.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 13.03% | 13.49% | 16.54% | 5.94% | 6.16% | 0.48% | 0.47% | 9.38% | 14.31% | 4.11% | 0.34% | 2.41% |
AUERX Auer Growth Fund | 10.99% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIAUX и AUERX
Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAUX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -67.23% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -10.06% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -34.80% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -51.89% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -5.32% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -25.10% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.93% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAUX и AUERX
Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) составляет 5.24%, в то время как у Auer Growth Fund (AUERX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAUX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.53% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.70% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 19.73% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 24.93% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 24.37% | -2.83% |