PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIASX с RFIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX).

BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIASX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIASX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-1.18%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		3.56%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 3.56%.

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%

RFIMX

1 день
2.57%
1 месяц
-3.93%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.61%
1 год
18.88%
3 года*
6.42%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с BVALXBIASX с DMCRXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с PQJCXRFIMX с KSCOXRFIMX с DCDGX

Сравнение комиссий BIASX и RFIMX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

RFIMX
Ranger Micro Cap Fund
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BIASX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXRFIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.86

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.34

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.59

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

5.44

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа RFIMX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.00

+0.28

Корреляция

Корреляция между BIASX и RFIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и RFIMX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, что больше доходности RFIMX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.28%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и RFIMX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и RFIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIASXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-99.41%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.77%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-99.41%

+68.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-99.22%

+88.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-27.74%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.44%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и RFIMX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) имеют волатильность 6.58% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIASXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.83%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.84%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

22.37%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

8,947.93%

-8,928.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

7,423.79%

-7,403.89%