Сравнение BIAPX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -2.18% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и FRGAX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIAPX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
BIAPX
FRGAX
Сравнение BIAPX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.93 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.74 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.96 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и FRGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и FRGAX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и FRGAX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -11.77% | -41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.53% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.02% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -1.62% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.87% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и FRGAX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.51% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.04% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 12.09% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 10.33% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 10.33% | +3.64% |