Сравнение BIAPX с AOBLX
BIAPX (BlackRock 80/20 Target Allocation Fund) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BIAPX returned 10.72%/yr vs 10.35%/yr for AOBLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BIAPX charges 0.10%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и AOBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAPX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции AOBLX немного отстают с 10.35%.
BIAPX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 10.72%
AOBLX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам BIAPX и AOBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 10.33% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 12.92% | 19.59% | 9.46% | 15.00% | -14.64% | 15.10% | 13.15% | 21.75% | -4.63% | 14.99% |
Correlation
The correlation between BIAPX and AOBLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2006 г. | 0.92 |
The correlation between BIAPX and AOBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAPX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск
BIAPX
AOBLX
Сравнение BIAPX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIAPX | AOBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 4.83 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 22.31 | -9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и AOBLX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и AOBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAPX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -36.70% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -6.42% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -13.52% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -20.48% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -24.31% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.38% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -3.81% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.39% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и AOBLX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAPX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.69% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 7.85% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 9.98% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.16% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 11.34% | +2.71% |
Сравнение комиссий BIAPX и AOBLX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOBLX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и AOBLX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности AOBLX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 3.20% | 3.48% | 2.28% | 1.52% | 2.97% | 8.33% | 4.31% | 5.78% | 9.70% | 9.22% | 2.51% | 3.97% |
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 5.42% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
Часто задаваемые вопросы
BIAPX and AOBLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIAPX has higher volatility (5.36%) compared to AOBLX (3.69%). In terms of maximum drawdown, BIAPX dropped -53.40% vs AOBLX's -36.70%.
AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAPX и AOBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор