PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIALX с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIALX с BIAHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) are both mutual funds - BIALX is a Global Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAHX is a Europe Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BIALX returned 12.18%/yr vs 12.36%/yr for BIAHX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIALX charges 0.90%/yr vs 1.19%/yr for BIAHX.

Доходность

Сравнение доходности BIALX и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIALX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у BIAHX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIALX имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции BIAHX немного впереди с 12.36%.

BIALX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-2.18%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.42%
10 лет*
12.18%

BIAHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.83%
1 год
8.36%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.68%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIALX и BIAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		-6.22%14.96%13.99%26.00%-19.66%16.65%20.26%33.95%-2.58%34.00%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-0.62%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%

Correlation

The correlation between BIALX and BIAHX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between BIALX and BIAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Global Leaders Fund

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с BIALX:
BIALX с BITEXBIALX с BVALXBIALX с FMIEXBIALX с GQRPXBIALX с BAFWXBIALX с GCCHXBIALX с GQRIX
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VEURXBIAHX с VWICXBIAHX с VXUSBIAHX с FLEUBIAHX с VGKBIAHX с IMEU.L

Доходность на риск

BIALX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIALX
Ранг доходности на риск BIALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIALX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIALX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIALX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIALX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIALXBIAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.61

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.98

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.65

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

1.87

-2.41

BIALX vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIALX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BIAHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIALX и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIALX и BIAHX

Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и BIAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIALXBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-34.90%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.18%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-13.18%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-30.95%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-34.90%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-8.27%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.03%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.59%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BIALX и BIAHX

Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIALXBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.97%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.83%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.01%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.40%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.99%

+0.44%

Сравнение комиссий BIALX и BIAHX

BIALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BIAHX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIALX и BIAHX

Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности BIAHX в 7.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.65%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		5.99%5.61%0.36%0.37%0.51%1.08%0.10%0.24%0.26%0.09%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BIALX and BIAHX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIALX has higher volatility (4.87%) compared to BIAHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs BIAHX's -34.90%.

BIAHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIALX и BIAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор