PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIALX с BIAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIALX с BIAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and BIAFX (Brown Advisory Flexible Equity Fund) are both mutual funds - BIALX is a Global Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BIALX returned 11.67%/yr vs 15.31%/yr for BIAFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BIALX charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for BIAFX.

Доходность

Сравнение доходности BIALX и BIAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у BIAFX с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции BIALX уступали акциям BIAFX по среднегодовой доходности: 11.67% против 15.31% соответственно.

BIALX

1 день
-1.59%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-2.24%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.67%

BIAFX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.89%
1 год
12.71%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.23%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIALX и BIAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		-6.19%14.96%13.99%26.00%-19.66%16.65%20.26%33.95%-2.58%34.00%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		4.91%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%

Correlation

The correlation between BIALX and BIAFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between BIALX and BIAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Global Leaders Fund

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Часто сравнивают с BIALX:
BIALX с BITEXBIALX с BVALXBIALX с BAFWXBIALX с GCCHXBIALX с FMIEXBIALX с GQRIXBIALX с GQRPX
Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSX

Доходность на риск

BIALX vs. BIAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIALX
Ранг доходности на риск BIALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIALX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIALXBIAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.01

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.47

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.01

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

3.65

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIALX vs. BIAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIALX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BIAFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIALX и BIAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIALXBIAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.01

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BIALX и BIAFX

Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки BIAFX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и BIAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIALXBIAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-60.32%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.10%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-17.99%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-27.44%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-35.49%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-0.62%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-10.15%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.63%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BIALX и BIAFX

Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIALXBIAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.70%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.02%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

13.09%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.83%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

19.18%

-1.72%

Сравнение комиссий BIALX и BIAFX

BIALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BIAFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIALX и BIAFX

Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности BIAFX в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		5.54%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		5.98%5.61%0.36%0.37%0.51%1.08%0.10%0.24%0.26%0.09%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIALX and BIAFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIALX has higher volatility (4.11%) compared to BIAFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs BIAFX's -60.32%.

BIAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIALX и BIAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор