Сравнение BIAFX с BIAYX
BIAFX (Brown Advisory Flexible Equity Fund) and BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - BIAFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BIAFX returned 18.44%/yr vs 14.03%/yr for BIAYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BIAFX charges 0.68%/yr vs 1.08%/yr for BIAYX.
Доходность
Сравнение доходности BIAFX и BIAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAFX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у BIAYX с доходностью 12.56%.
BIAFX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 15.31%
BIAYX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIAFX и BIAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIAFX Brown Advisory Flexible Equity Fund | 4.91% | 9.74% | 23.72% | 34.52% | -21.07% | 4.53% |
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 12.56% | 9.44% | 6.80% | 17.39% | -20.21% | 1.09% |
Correlation
The correlation between BIAFX and BIAYX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between BIAFX and BIAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAFX vs. BIAYX — Ранг доходности на риск
BIAFX
BIAYX
Сравнение BIAFX c BIAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAFX | BIAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.36 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 8.19 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAFX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.24 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BIAFX и BIAYX
Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки BIAYX в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и BIAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAFX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -31.81% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.02% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -23.51% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.91% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -12.80% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.17% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAFX и BIAYX
Текущая волатильность для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) составляет 2.70%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAFX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.17% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 12.40% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 17.18% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 20.69% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.69% | -1.51% |
Сравнение комиссий BIAFX и BIAYX
BIAFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BIAYX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAFX и BIAYX
Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности BIAYX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAFX Brown Advisory Flexible Equity Fund | 5.54% | 5.81% | 4.81% | 2.67% | 3.71% | 3.75% | 3.16% | 8.65% | 4.15% | 0.42% | 0.44% | 0.58% |
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 3.88% | 4.37% | 0.73% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIAFX and BIAYX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIAYX has higher volatility (5.17%) compared to BIAFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, BIAFX dropped -60.32% vs BIAYX's -31.81%.
BIAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAFX и BIAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор