PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAEX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAEX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAEX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAEX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		-0.48%5.50%2.08%6.43%-9.75%2.39%3.65%7.48%2.19%4.12%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BIAEX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

BIAEX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.68%
3 года*
3.61%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.97%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BIAEX:
BIAEX с FKTIXBIAEX с DHMBXBIAEX с IIMBIAEX с COLTXBIAEX с BMQSXBIAEX с WMFAXBIAEX с SHYTX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий BIAEX и USMSX

BIAEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BIAEX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAEX
Ранг доходности на риск BIAEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAEX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAEXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

3.63

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

6.49

-4.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

3.18

-1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

6.48

-5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

33.64

-28.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAEX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAEX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAEX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAEXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.63

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

2.39

-2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.86

-1.38

Корреляция

Корреляция между BIAEX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAEX и USMSX

Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.48%3.79%3.67%3.15%2.00%2.57%2.75%3.01%3.27%2.30%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок BIAEX и USMSX

Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAEXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-2.09%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-0.40%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-2.03%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.30%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.22%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.08%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAEX и USMSX

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAEXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.22%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.40%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

0.69%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

0.70%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

0.74%

+2.84%